価格: | ¥3960 |
著者: | 長井 英生 |
出版社: | 共立出版 |
発行年月: | 1999年01月01日頃 |
ISBN: | 9784320015791 |
種類: | 全集・双書 (共立講座 21世紀の数学 27) |
在庫状況: | 在庫あり |
本書では、特に拡散過程の生成作用素、コルモゴロフ方程式の記述に粘性解の方法を用いている。その概念は確率微分方程式の解に関する期待値の満たす方程式を記述するのに極めて自然であり、ベルマン方程式の取り扱いとの一貫性も考慮。確率微分方程式と解析学を結び付ける上で基本的に重要な役割をする伊藤の公式の一般化についても触れている。