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統合リスク管理への挑戦
VARの基礎・手法
価格:
¥2669
著者:
ロッド・A.ベックストローム
/
アリス・R.キャンベル
出版社:
金融財政事情研究会
発行年月:
1996年07月
ISBN:
9784322236316
種類:
単行本
在庫状況:
信用リスク・市場リスク管理時代のバイブル。統合リスク管理に最も有効であるVAR(バリュー・アット・リスク)の基礎・具体的活用法についてわかりやすく解説した全金融マン待望の書。ヒストリカル・シミュレーション、RISKMETRICS、モンテカルロ・モデル、カルマAAAリスク・モデル等、VARの予測手法のすべてについて、その可能性・計算手法・応用について詳解したリスク管理実務書の決定版。
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