経済分野での時系列分析は近年の情報処理技術の急激な発展と成果に影響され、従来からの固有な分析方法に加え、理工学系において源を発したシステム制御、信号処理などの理論と技術の導入はめざましいものがある。本書は、時系列分析に関するこのような状況を考え、カルマンフィルタ理論の適用を中心とした適応的手法による時系列分析の試みである。