１９６０年初頭に発表されたカルマンフィルタは周知のようにシステム制御理論の中で重要な位置を占めている。カルマンフィルタは最初宇宙工学の分野で人工衛星の軌道推定に応用され、その後コンピュータの発達とともに応用分野を拡げ、現在では制御工学を始め通信工学、システム工学、土木工学、オペレーションズリサーチ、統計学、経済学などにおける種々の統計的予測・推定問題に応用されるようになっている。本書はこのように理工学のみならず社会科学の分野においても重要な役割を果たしているカルマンフィルタと、１９８０年代のミニマックス最適化の流れの中で誕生したＨ∞フィルタについて解説したものである。